近年成長著しい暗号通貨市場は、異常なほど大きな価格変動や逆ボラティリティー効果など、従来の株式市場とは異なる特徴を有する異質性がある。本研究では、フラクタル解析手法の一種であるMF-ADCCAとそれを基に定義される相関係数を用いて、世間から注目を集めている暗号通貨の時系列相関構造およびボラティリティーの非対称性を明らかにした。
暗号通貨市場における時系列金融における特徴を把握できれば、実践的なポートフォリオ戦略へと適用できる。
| 氏名 | 専攻 | 研究室 | 役職/学年 |
|---|---|---|---|
| 柿中晋治 | 数理工学専攻 | 物理統計学分野 | 博士1回生 |
| 梅野健 | 数理工学専攻 | 物理統計学分野 | 教授 |